एकल कारक मॉडल निवेशकैडिया विदेशी मुद्रा

बहु-फैक्टर मॉडल बहु-कारक मॉडल क्या है एक बहु-कारक मॉडल एक वित्तीय मॉडल है जो बाजार की घटनाओं और समतोल परिसंपत्ति की कीमतों की व्याख्या के लिए अपनी कंप्यूटेशंस में कई कारकों को नियोजित करता है। बहु-कारक मॉडल का इस्तेमाल व्यक्तिगत सुरक्षा या प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को समझाने के लिए किया जा सकता है। यह चर और परिणामी प्रदर्शन के बीच संबंधों का विश्लेषण करने के लिए दो या अधिक कारकों की तुलना करके ऐसा करता है मल्टी-फैक्टर मॉडल को छोड़कर बहु-कारक मॉडल कुछ विशेषताओं के साथ पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि जोखिम, या अनुक्रमित ट्रैक करने के लिए। जब एक बहु-कारक मॉडल का निर्माण होता है, तो यह तय करना मुश्किल होता है कि कितने और कौन सी कारकों को शामिल करना है। इसके अलावा, मॉडल का आकलन ऐतिहासिक संख्याओं पर किया जाता है, जो भविष्य के मूल्यों का सही अनुमान नहीं लगा सकता है। बहु-कारक मॉडल की श्रेणियां बहु-कारक मॉडल को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: मैक्रोइकॉनॉमिक मॉडल, मौलिक मॉडल और सांख्यिकीय मॉडल। व्यापक आर्थिक मॉडल रोजगार, मुद्रास्फीति और ब्याज जैसी कारकों पर सुरक्षा की वापसी की तुलना करते हैं मौलिक मॉडल सुरक्षा की वापसी और इसके अंतर्निहित वित्तीय, जैसे कमाई के बीच संबंधों का विश्लेषण करते हैं। सांख्यिकीय मॉडल का इस्तेमाल विभिन्न प्रतिभूतियों के रिटर्न की तुलना में किया जाता है जो प्रत्येक सुरक्षा में और उसके स्वयं के सांख्यिकीय प्रदर्शन के आधार पर होता है। एक सुरक्षा का बीटा समग्र बाजार के संबंध में सुरक्षा का सिस्टमिक जोखिम का उपाय करता है। 1 का एक बीटा इंगित करता है कि सुरक्षा सैद्धांतिक रूप से उसी स्तर की अस्थिरता को बाजार के रूप में अनुभव करती है और बाजार के साथ मिलकर चलती है। 1 से अधिक बीटा इंगित करता है कि सुरक्षा सैद्धांतिक रूप से बाजार से अधिक अस्थिर है। इसके विपरीत, 1 से कम एक बीटा इंगित करता है कि सुरक्षा सैद्धांतिक रूप से बाजार की तुलना में कम अस्थिर है। मल्टी फैक्टर मॉडल फॉर्मूला कारक की तुलना निम्न सूत्र के साथ की जाती है: रीय आई (एम) आरएम i (1) एफ 1 आई (2) एफ 2 i (एन) एफ एन ईआई रिज़र्ब्युरिटी आईआरएम का रिटर्न है आईपीएम मार्केट रिटर्न F (1, 2, 3. एन) है प्रत्येक कारक के संबंध में उपयोग किए जाने वाले कारक बीटा हैं, जिनमें बाजार (एम) ई त्रुटि शब्द ए एक इंटरफ़ेस है फ़ैमा और फ़्रेंच तीन-फैक्टर मॉडल एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया बहु-कारक मॉडल फ़ैमा और फ़्रेंच तीन-कारक मॉडल है। फ़ैमा और फ्रांसीसी मॉडल के तीन कारक हैं: फर्मों का आकार, बाजार से पुस्तक मूल्य और बाजार पर अतिरिक्त रिटर्न। दूसरे शब्दों में, इस्तेमाल किए गए तीन कारक एसएमबी (छोटा घटाव बड़ा), एचएमएल (उच्च ऋण से कम) है और पोर्टफोलियो रिटर्न की जोखिम मुक्त दर को कम करता है। छोटे बाजार कैप वाले सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनियों के लिए एसएमबी अकाउंट्स जो उच्च रिटर्न उत्पन्न करते हैं, जबकि एचएमएल खातों के उच्च शेयर-टू-मार्केट अनुपात वाले शेयरों के लिए शेयर होते हैं जो बाजार के मुकाबले ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। सिंगल-कारक मॉडल रीयल टाइम टाइम-टाइम प्री- बाजार समाचार फ़्लैश उद्धरण सारांश भाव इंटरएक्टिव चार्ट्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग कृपया ध्यान दें कि एक बार जब आप अपना चयन करते हैं, तो यह NASDAQ के सभी भविष्य के विज़िट पर लागू होगा। अगर, किसी भी समय, आप हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर वापस लौटने में रुचि रखते हैं, तो कृपया ऊपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का चयन करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बदलने में कोई समस्या है, तो कृपया ईमेल isfeedbacknasdaq कृपया अपने चयन की पुष्टि करें: आपने उद्धरण खोज के लिए अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलना चुना है। यह अब आपका डिफ़ॉल्ट लक्ष्य पृष्ठ होगा जब तक कि आप अपना कॉन्फ़िगरेशन फिर से नहीं बदलते, या आप अपनी कुकी हटा देते हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप अपनी सेटिंग्स बदलना चाहते हैं हमारे पास पूछने का पक्ष है कि कृपया अपने विज्ञापन अवरोधक को अक्षम करें (या यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सेटिंग्स अपडेट करें कि जावास्क्रिप्ट और कुकीज सक्षम हैं), ताकि हम आपको प्रथम-दर बाजार समाचार प्रदान करना जारी रख सकें और डेटा हमारे द्वारा आने की उम्मीद है